Prudencia tomó a broma aquellos avisos fatídicos. A los pocos días había olvidado a su amante, y se entregaba de nuevo a sus acostumbradas distracciones. Pero una noche, acababa de acostarse y apenas se había quedado traspuesta, cuando le pareció que se movían los tapices de la sala; saltó de la cama para cerciorarse, y nada observó: quiso volver al lecho, y le faltaron las fuerzas, porque mirando involuntariamente a las gavetas, vio que se movían.
Quiso dar un grito y no pudo: se dirigió vacilante a la cama y a su llegada se descorrieron solas las cortinas. Entonces cayó desmayada, y estuvo enferma de muerte mucho tiempo. Durante él fueron hechas públicas en Madrid, las noticias que trajo del Escorial, un correo, referentes a la pérdida de la armada y a la muerte del amante de Dª Prudencia, que tenía en la flota empleo de oficial. Entonces decidióse la dama a abandonar el mundo, y fundó el Convento de Santa Isabel, donde profesó en 1589.
Veinte años después, yendo a visitar el convento la Reina Margarita de Austria, mujer de Felipe III oyó violines que tocaban música de la Pavana.Preguntó a las monjas si tenían recreación de música en la Casa, y la contestaron que era la del Corral de la Pacheca, y comprendiendo lo impropio de la situación del convento con semejante vecindad, lo trasladó al terreno de la Casa de Campo, confiscada al famoso Antonio Pérez, que había en las afueras, donde hoy está la ancha calle a que ha dado nombre el convento.