Y, como todo castillo que se precie, tiene su propia leyenda… La de la Princesa Zaida. Según cuentan las crónicas, hace casi mil años que la princesa musulmana Zaida se refugió en el castillo de Almodóvar. Huía de los almorávides, que asediaban Córdoba. En Almodóvar esperó en vano a que su amor, el príncipe Al Mamum, escapara del asedio. El 28 de marzo de 1091, el alcázar cordobés cayó y el príncipe fue asesinado.
La princesa Zaida se despertó a la hora exacta de su muerte y, vestida con una túnica blanca, subió a la Torre del Homenaje. Sólo pudo ver cómo se aproximaba un caballo blanco sin jinete y se sumió en la desesperación. La leyenda segura que cada 28 de marzo se puede ver a la princesa, que sigue paseando por el castillo en busca de su amor.