A dicha iglesia acudió un día de 1656 el mayordomo del duque de Alba. Se disponía este hombre a escuchar misa, cuando entró una joven dama de gran belleza y se colocó en el banco de delante. El mayordomo esperaba impaciente que terminara el oficio religioso para presentar sus respetos a la dama. Al terminar la misa, la mujer permanecía sentada, inmóvil. Él se acercó y al hacerlo descubrió impresionado que aquella dama tenía el rostro de la muerte. El hombre sufrió un paro cardíaco y hubo de ser trasladado hasta su casa, donde poco después falleció.
Este hecho misterioso figura en los avisos de Jerónimo de Barrionuevo del 27 febrero de 1656:
"Fue a oir misa al Buen Suceso un criado de los mayores del Duque de Alba. Púsose al lado de una dama muy hermosa. Volvió algunas veces a mirarla, y al acabar la misa, con mayor cuidado, hallaría junto a sí la figura de la muerte. Desmayóse, trajéronlo a casa en un coche y murió a las 24 horas"
(Caminando por Madrid)