En tal sitio tampoco iba a faltar la leyenda que va dar una nueva denominación al lugar: "La Granja de la Duquesa": Transcurre el suceso a mediados di reinado de Carlos IV. El duque de Alora mantiene relaciones amorosas con una comedianta muy en boga entonces, siendo el nido de sus devaneos el sitio que me estoy refiriendo. El duque tuvo que acceder á casarse por conveniencia con una prima suya, la cual estaba perdidamente enamorada del galán aún conociendo, como todo Madrid, el trapicheo con la actriz.
La que iba a ser duquesa, dos días antes de la boda, reunió en la capilla del palacio de sus padres, a su confesor y al novio, a quien hizo jurar sobre los Evangelios que rompería para siempre con su amante. El duque, cogido por sorpresa o poco escrupuloso, realizo la sacra promesa y se verificó la boda, y antes de cumplirse el mes, la duquesita supo que los amantes continuaban reuniéndose en la casa del Río. Una noche entró, escondiéndose en el jardín. Cuando vio luz en las ventanas del cuarto donde ellos se refocilaban, se colocó junto al hondo estanque y desde allí les llamó la atención con grandes voces; ellos abrieron los cristales y entonces la duquesita, erguida, arrogante se dirigió a su marido, gritándole: - ¡Por tu culpa! -y se arrojó al agua.
El terror de los amantes hizo que tardaran en socorrerla; cuando acudieron con luces y criados, se habían ahogado. Sobre el macizo de ladrillo que formaba el borde del estanque encontraron un abrigo y un chapín de raso. Luego, la encumbrada familia echó tierra al asunto... ¡cómo siempre!
(Leyendas y anécdotas del viejo Madrid – Francisco Azorín)