Pero el caballero nunca consiguió enamorar a la joven. Al atardecer, era fácil ver a la princesa sola, sentada frente al mar, en la conocida como cala del contrabandista. Durante horas observaba en silencio el horizonte con la mirada perdida, sumida en una lacónica tristeza.
El Barón, mientras tanto, iba llenándose de rabia e impotencia. Cuando llegó a la conclusión de que la princesa nunca sería suya, decidió matarla. Una noche, durante una de las habituales fiestas, la joven rusa abandonó el bullicio palaciego para perderse en sus pensamientos en la cala del contrabandista. El Barón vio que era su oportunidad y mandó a un criado a matarla. Nadie volvió a ver a la bella princesa con vida.
Desde entonces, cuentan algunos pescadores que en los atardeceres puede verse en la cala a una muchacha rubia que, como una sombra, se desvanece al contacto con el agua.